Fonte: Yahoo Finance

1 Parâmetros iniciais

Data Inicial: 2021-06-11

Data Final: 2021-09-04

Carteira: CPLE6.SA, TAEE3.SA, CMIG4.SA, EQTL3.SA, ENBR3.SA

Texto Justificado aqui

2 Preços

O banco contém 69 observações e 5 empresas.

2.1 Dados

2.2 Gráfico: Rentabilidade

2.3 Gráfico: Preços

2.4 Gráfico: Histograma

3 Retornos

3.1 Dados

IBOVESPA SOMA3.SA HYPE3.SA MGLU3.SA WEGE3.SA ITUB3.SA
-0.9362263 -0.3742924 -0.8947873 -9.276700 -0.4645170 -0.6694001
1.8362820 3.0771659 0.9235246 1.502056 0.6188828 1.2975196
-0.1917579 0.4233451 -0.0287373 -2.378992 1.2263797 -0.8136140
-0.9669515 1.0804427 -1.5930793 -2.436970 1.1613334 -1.3834620
-1.1090008 5.6859862 -2.1246034 -1.515640 0.1504941 0.0752766

3.2 Gráfico: Retornos

3.3 Gráfico: Preços e Retornos

3.4 Gráfico: Histograma

4 Estatísticas descritivas dos retornos

4.1 Estatísticas

4.2 Gráfico: Média

4.3 Gráfico: Coeficiente de Variação

4.4 Gráfico: Volatilidade

5 Correlação

5.1 Método: Pearson

5.2 Método: Spearman

5.3 Método: Kendall

6 Risco e Retorno

6.1 Dados

6.2 Gráfico: Risco vs. Retorno

6.3 Maior Risco e Maior Retorno

CoeficienteVariacao MediaRetornos Tipo
IBOVESPA -14.0886 -0.1062 Maior Retorno
MGLU3.SA -3.4687 -1.5300 Maior Risco

7 Volatilidade

7.1 Dados

7.2 Gráfico: Preços e Retornos

7.3 Gráfico de dispersão

7.4 Maior Volatilidade e Maior Retorno

MediaRetornos Volatilidade Tipo
IBOVESPA -0.1062 23.7570 Maior Retorno
MGLU3.SA -1.5300 84.2481 Maior Volatilidade

8 Markowitz

8.1 Eficiente

## 
## Title:
##  MV Efficient Portfolio 
##  Estimator:         covEstimator 
##  Solver:            solveRquadprog 
##  Optimize:          minRisk 
##  Constraints:       LongOnly 
## 
## Portfolio Weights:
## SOMA3.SA HYPE3.SA MGLU3.SA WEGE3.SA ITUB3.SA 
##   0.0000   0.5635   0.0000   0.4365   0.0000 
## 
## Covariance Risk Budgets:
## SOMA3.SA HYPE3.SA MGLU3.SA WEGE3.SA ITUB3.SA 
##   0.0000   0.5635   0.0000   0.4365   0.0000 
## 
## Target Returns and Risks:
##    mean     Cov    CVaR     VaR 
## -0.2076  1.4495  3.7352  2.5093 
## 
## Description:
##  Tue Dec 21 20:24:46 2021 by user:

8.2 Tangente

## 
## Title:
##  MV Tangency Portfolio 
##  Estimator:         covEstimator 
##  Solver:            solveRquadprog 
##  Optimize:          minRisk 
##  Constraints:       LongOnly 
## 
## Portfolio Weights:
## IBOVESPA SOMA3.SA HYPE3.SA MGLU3.SA WEGE3.SA ITUB3.SA 
##        1        0        0        0        0        0 
## 
## Covariance Risk Budgets:
## IBOVESPA SOMA3.SA HYPE3.SA MGLU3.SA WEGE3.SA ITUB3.SA 
##        1        0        0        0        0        0 
## 
## Target Returns and Risks:
##        mean         Cov        CVaR         VaR 
##  108375.360    4115.399 -101684.867 -102223.997 
## 
## Description:
##  Tue Dec 21 20:17:24 2021 by user:

8.3 Minima Variancia

## 
## Title:
##  MV Minimum Variance Portfolio 
##  Estimator:         covEstimator 
##  Solver:            solveRquadprog 
##  Optimize:          minRisk 
##  Constraints:       LongOnly 
## 
## Portfolio Weights:
## IBOVESPA SOMA3.SA HYPE3.SA MGLU3.SA WEGE3.SA ITUB3.SA 
##   0.0000   0.9324   0.0676   0.0000   0.0000   0.0000 
## 
## Covariance Risk Budgets:
## IBOVESPA SOMA3.SA HYPE3.SA MGLU3.SA WEGE3.SA ITUB3.SA 
##   0.0000   0.9324   0.0676   0.0000   0.0000   0.0000 
## 
## Target Returns and Risks:
##     mean      Cov     CVaR      VaR 
##  16.2692   1.6258 -13.8606 -14.0202 
## 
## Description:
##  Tue Dec 21 20:17:24 2021 by user:

9 Fronteira Eficiente

Frontier = portfolioFrontier(dados) Frontier;

##Gráfico da Fronteira Eficiente#### frontierPlot(Frontier, frontier = c(“both”), col = c(“blue”, “red”), add = FALSE,labels = TRUE, return = c(“mean”), risk = c(“Cov”), auto = TRUE, title = TRUE) ##Determinação da Variância Mínima minvariancePoints(Frontier, return = c(“mean”), risk = c(“Cov”), auto = TRUE)

10 Outras possibilidades:

cmlPoints(Frontier, return = c(“mean”), risk = c(“Cov”), auto = TRUE)

tangencyPoints(Frontier, return = c(“mean”), risk = c(“Cov”), auto = TRUE) tangencyLines(Frontier, return = c(“mean”), risk = c(“Cov”), auto = TRUE) equalWeightsPoints(Frontier, return = c(“mean”), risk = c(“Cov”), auto = TRUE) singleAssetPoints(Frontier, return = c(“mean”), risk = c(“Cov”), auto = TRUE)

monteCarloPoints(Frontier, mcSteps = 50, return = c(“mean”), risk = c(“Cov”), auto = TRUE)